Debian bietet dafuer ein Packet an, und das auch noch stable
*hust*
http://packages.debian.org/de/lenny/proxychains *hust*
//edit
Je nach Programm, was du benutzt ist das auch schon im Programm integriert.
Frage wäre auch noch wofür genau du das brauchst, spricht Browser,ssh,telnet,VPN,.....