Mir fällt da spontan nur folgende, etwas unsaubere Möglichkeit ein:
Ich gehe erst mal von Windows XP auf deiner Seite aus, bei 98 müsste es aber ähnlich gehen.
Unter Eigenschaften der Lan-Verbindung auf TCP/IP gehen, und bei DNS-Server in das erste Feld die IP eines beliebigen Rechners eintragen, auf dem garantiert kein DNS-Server läuft [probier mal 127.0.0.1].
Dann die IP-Adressen der erlaubten Internetseiten herausfinden [geht entweder mit nslookup
www.internetseite.de oder ping
www.internetseite.de] und in dem Format
1.2.3.4
www.internetseite.de
im Hosts-File eintragen, welches sich unter %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts befindet [mit einem Texteditor öffnen].
Mit Proxys lässt sich das m.E. nicht realisieren.
Der Weg ist zwar etwas kompliziert, aber solang du es nicht mit einer Person
zu tun hast, die sich ein wenig damit auskennt, dürfte es schwer sein, das zu umgehen.
Ansonsten haben aber die meisten Router eine eingebaute "Kindersicherung", mit der sich für bestimmte Rechner im Netzwerk der Besuch von nur ein paar bestimmten Seiten erlauben lässt.