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Es wäre sehr interessant zu erfahren was genau du denn vorhast. In vielen Fällen wo Leute nach einem SOCKS fähigen Proxy suchen eigenen sich andere Dinge oft besser.
Ansonsten, zum einstimmen, empfehle ich dir zunächst http://www.squid-cache.org/
(ganz im Sinne Deiner Signatur )