Für Winamp gibts ein Plugin namens Streamripper und auch für Linux ist ein eigenständiges Programm des gleichen Namens verfügbar.
Erfahrungen habe ich nur mit der Linux-Variante, ist aber eiin kleines, stabiles Proggy das mir schon gute Dienste geleistet hat. Nur leider funktioniert das mit dem Trennen von Liedern nicht immer 100 %, aber damit kann ich leben.