IMHO stellt xfdesktop keine icons auf dem desktop zur verfügung, da müsste man schon ein 3rd party tool wie "fbdesk" verwenden. daher nehme ich auch an, daß der Desktop ordner von xfce ignoriert wird. klingt eher so, als hätte vorher ein gnome gelaufen.
ich kann mich auch irren und xfce stellt sowas mittlerweile zur verfügung ...